Bienvenue sur la page d'information de l'enquête granulaire sur les prêts (EGP). Vous trouverez sur cette page tous les renseignements utiles, les nouveautés et des informations complémentaires qui vous permettront de garder une vue d'ensemble.

Contexte

La Banque nationale suisse (BNS) mène une enquête granulaire sur les prêts (EGP) en collaboration avec la FINMA. L'objectif de cette enquête est de fournir à ces deux autorités les données dont elles ont besoin dans le domaine du crédit pour pouvoir exécuter leurs tâches légales. La FINMA utilisera l'EGP pour accomplir ses tâches microprudentielles, notamment pour assurer la surveillance fondée sur les données et pour effectuer le suivi et les tests de résistance liés aux risques de crédit. La BNS recourra aux données fournies par l'EGP en particulier dans les domaines de l'économie, du marché monétaire et de la stabilité financière. Dans ce dernier domaine, l'enquête granulaire sur les prêts sera d'une très grande utilité. Elle sera utilisée entre autres pour les tests de résistance, la conception des mesures macroprudentielles, l'évaluation du cadre réglementaire, l'analyse de la concentration des risques et le suivi des risques de crédit.

L'EGP s'inscrit dans la tendance internationale qui vise à recueillir des données détaillées relatives aux prêts individuels afin de mieux analyser et surveiller le marché du crédit. Par rapport aux données agrégées, les données granulaires offrent beaucoup plus d'options d'analyse et une flexibilité nettement plus grande. Les caractéristiques des prêts peuvent être évaluées, en fonction des questions qui se posent à un moment donné, selon différents critères (taux d'intérêt, durée, secteur, etc.) et pour des segments sélectionnés. Des informations concernant la répartition de tous ces critères sont disponibles. Pour les établissement tenus de renseigner, une enquête granulaire sur les prêts signifie moins de révisions, moins de nouvelles enquêtes statistiques et moins de collectes de données ad hoc en temps de crise. L'EGP sera introduite par étapes. Elle viendra remplacer les enquêtes existantes relatives aux prêts, à savoir la statistique sur l'encours des crédits (KRED), le recensement des corrections de valeur (KWERA), l'enquête sur la qualité des crédits (KREDQ), l'enquête sur les nouveaux prêts hypothécaires (HYPO_B) et la statistique des taux d'intérêt appliqués aux crédits (KREDZ).

Obligation de renseigner

Ont l'obligation de fournir des données les banques et groupes financiers domiciliés en Suisse dont les comptoirs résidents affichent un total supérieur à 4 milliards de francs pour les postes du bilan Créances sur la clientèle et Créances hypothécaires. L'établissement tenu de renseigner est l'entité domiciliée en Suisse la plus élevée.

Chaque entité appelée à fournir des données annonce les prêts accordés par toutes les banques au sein de son groupe financier domicilié en Suisse. Les données des différentes banques correspondent au périmètre de consolidation Comptoir. Selon ce périmètre, chaque banque fournit des données concernant ses propres opérations, consolidées avec celles de ses succursales domiciliées en Suisse et au Liechtenstein.

Les banques qui relèvent du régime des petites banques de la FINMA ou qui entrent dans la catégorie de surveillance FINMA 5 sont dispensées de l'obligation de fournir des données dans la mesure où elles ne font pas partie d'un groupe financier tenu de renseigner.

Pour la ventilation des prêts, les contreparties domiciliées dans la principauté de Liechtenstein sont considérées comme résidentes. L'obligation de renseigner se limite cependant aux banques et aux groupes financiers domiciliés en Suisse.

Dans des cas justifiés, il peut être décidé individuellement d'exclure les succursales immatérielles.

Objet de l'enquête

L'EGP recueille des informations sur les prêts octroyés à des entités du secteur non bancaire. En font partie les données concernant les opérations qui figurent ou qui figureront aux postes du bilan Créances sur la clientèle et Créances hypothécaires, ainsi que les données relatives aux positions hors bilan qui répondent aux définitions de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR). Les données sur les opérations susmentionnées sont collectées périodiquement sur une base individuelle tout au long de leur cycle de vie. Pour chaque date de référence de l'enquête, il convient de transmettre les données relatives à tous les prêts en cours, qu'ils présentent ou non des changements par rapport à la période précédente.

Documents d'enquête

La conception du modèle de données, dans ses aspects théoriques et techniques, de même que les exigences relatives à la saisie des données qui y sont associées, sont expliquées de manière détaillée sur la page Commentaires et documents d'enquête. Le canal de transmission reste le même Système de transmission en ligne eSurvey.

Vue d'ensemble des étapes du projet

État: 17 juillet 2026

Cette section donne un aperçu des phases du projet en cours et prévues dans le cadre de la mise en oeuvre de l'EGP.

Relevés-tests

La remise de relevés-tests permet aux établissements tenus de renseigner de s'assurer suffisamment tôt du bon fonctionnement des processus de transmission et de la connexion entre les différents systèmes, et d'identifier les problèmes potentiels. La feuille de route ci-dessous décrit dans les grandes lignes les différentes étapes de la phase de tests, ainsi que les objectifs à atteindre et les exigences à remplir. Des informations techniques plus précises concernant la phase de tests seront publiées ultérieurement sur cette page.

Principe de l'introduction par étapes

Les séances du Comité EGP ont fait ressortir que certaines données sont plus difficiles à livrer que d'autres, notamment si elles ne figurent pas dans une enquête existante. C'est pourquoi nous avons décidé de recourir à une introduction par étapes. La présentation du calendrier de cette introduction permet à la BNS et à la FINMA de clarifier suffisamment tôt les différentes phases et les attentes quant au contenu. Les établissements tenus de renseigner disposent ainsi d'une base fiable pour mettre en place les structures internes nécessaires à la réalisation du projet, planifier la mise en oeuvre technique et commencer suffisamment tôt à préparer les aspects opérationnels de la nouvelle enquête. Les champs du modèle de données sont répartis en trois groupes introduits chacun dans une étape séparée. Le premier groupe comprend les champs correspondant aux données des enquêtes KRED et KWERA, ainsi que les informations essentielles relatives aux prêts.

Chacun des trois groupes sera introduit pour une date de référence donnée. Il faudra remplir les champs concernés conformément aux règles énoncées au chapitre 4 des Commentaires:

• Groupe 1: date de référence 30 juin 2027, données à transmettre dès le 1er juillet 2027.
• Groupe 2: date de référence 31 mars 2028, données à transmettre dès le 1er avril 2028.
• Groupe 3: date de référence 31 mars 2029, données à transmettre dès le 1er avril 2029.

Cela dit, tous les champs du modèle de données peuvent être remplis dès la première date de référence. Il est donc possible de fournir davantage de données que prévu pour chaque étape. Cependant, si les données livrées ne respectent pas par exemple l'intégrité des références du modèle de données, le relevé sera rejeté dans son ensemble. En outre, la qualité des données supplémentaires fournies ne sera analysée qu'ultérieurement.

Les établissements qui sont tenus de renseigner pour la première fois à une date de référence ultérieure doivent remplir tous les groupes déjà introduits à cette date de référence. Par exemple, les établissements qui sont tenus de renseigner pour la première fois au 31.12.2027 doivent remplir le groupe 1 à compter de cette date de référence, puis les groupes 1 et 2 à compter du 31.03.2028.

Questions et réponses

Vous trouverez ici des informations sur les questions les plus fréquemment posées.

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