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Leistungsbilanz: Umstellung auf den neuen Zahlungsbilanzstandard und Retropolation der Leistungsbilanzreihen

Umstellung der Leistungsbilanz auf den neuen Standard BPM6

Die Umstellung der Zahlungsbilanz auf den neuen Standard BPM6* führt zu verschiedenen Änderungen in der Leistungsbilanz**: Neue Bezeichnungen werden eingeführt, mehrere Komponenten werden anders klassiert, die Zahl der Komponenten nimmt zu und teilweise ändert sich auch ihr Inhalt. Von besonderer Bedeutung ist zudem, dass die Umstellung der Zahlungsbilanz mit der Revision der Leistungsbilanzerhebungen einhergeht. Die Revision der Erhebungen verfolgte zwei Zwecke: einerseits werden damit zusätzliche internationale Anforderungen erfüllt, anderseits können den Statistikbenutzern mehr Daten für bisher vernachlässigte Bereiche des Aussenhandels bereit gestellt werden.

Die Revision der Erhebungen ging auch mit einer Ausdehnung des Erhebungskreises einher, d.h. mehr Unternehmen melden neu Daten für die Leistungsbilanz. Bei bereits in der Vergangenheit erhobenen Komponenten führt die grössere Zahl der Befragten zu einem erheblichen Anstieg des Niveaus von Einnahmen und Ausgaben und als Folge davon zu einem Strukturbruch in den Datenreihen. Um den Datennutzern trotzdem lange Zeitreihen zur Verfügung zu stellen, werden – überall, wo dies möglich ist – die Daten zurückgerechnet.

Nachfolgend werden die wichtigsten Schritte der Rückrechnung beschrieben und die Auswirkungen auf die Zeitreihen quantifiziert.

*Balance of Payments and International Investment Position Manual Sixth Edition
**Neu wird anstelle des Begriffs „Ertragsbilanz“ der im deutschsprachigen Raum gebräuchliche Begriff „Leistungsbilanz“ verwendet.

1. Klassierung der Komponenten gemäss BPM6

In einem ersten Schritt mussten verschiedene Komponenten der Zahlungsbilanz, die gemäss dem bisherigen Standard BPM5 anders klassiert wurden als gemäss BPM6, rückwirkend umklassiert werden. Die nachstehende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen in der Klassierung:

  • Der Handel mit Edelmetallen in Rohformen („Barrengold“), der bislang im Kapitalverkehr ausgewiesen wurde, wird neu den Waren zugerechnet. Der Handel mit Edelmetallen ist die grösste einzelne Komponente der Leistungsbilanz und erhöht damit die ausgewiesenen Umsätze der Waren markant. Er beeinflusst wegen seiner Volatilität zudem den Verlauf des Leistungsbilanzsaldos stark.
  • Der Transithandel wird neu bei den Waren und nicht mehr bei den Diensten ausgewiesen. Der Transithandel trägt neben den Kapitaleinkommen den grössten Beitrag zum Überschuss der Leistungsbilanz bei.
  • Die Fertigungsdienste (bisherige Bezeichnung Lohnveredelung) sowie Wartung und Reparaturen werden neu bei den Diensten und nicht mehr bei den Waren ausgewiesen.
  • Die Post- und Kurierdienste werden innerhalb der Dienste den Transporten zugeordnet und nicht mehr wie bisher der Position Post-, Kurier und Fernmeldedienste.
  • Die Telekommunikationsdienste werden neu in einer Komponente mit den Computer- und Informationsdiensten zusammen gefasst.
  • Die Eigentumsrechte aus Forschung und Entwicklung (F&E) wie z.B. Patente gehören neu zur Komponente Forschung- und Entwicklungsdienste. Sie gehörten bisher zu den Vermögensübertragungen, wo sie zusammen mit dem Kauf und Verkauf von Rechten an Marken und Lizenzen ausgewiesen wurden. Die historischen Daten der Eigentumsrechte aus F&E wurden in der Vergangenheit allerding nicht separat erhoben und können nicht umklassiert werden.
  • Änderungen von Ansprüchen der privaten Haushalte an Pensionskassen werden neu bei den Sekundäreinkommen (bisherige Bezeichnung laufende Übertragungen) und nicht mehr bei den Primäreinkommen (Arbeits- und Kapitaleinkommen) ausgewiesen.
  • Die Stempelsteuern werden neu in den Sekundäreinkommen und nicht mehr bei den Diensten ausgewiesen.

2. Retropolation der Leistungsbilanzkomponenten

Die Rückrechnung erfolgte zunächst bis zum 1. Quartal 2000. Eine Retropolation, die weiter in die Vergangenheit zurückreicht, ist für das nächste Jahr vorgesehen. Der Detaillierungsgrad der Rückrechnung – Komponente, Unterkomponente usw. – war in erster Linie abhängig von der Verfügbarkeit der für die Retropolation benötigten Informationen. Grundsätzlich wurde beim Rückrechnungsverfahren unterschieden zwischen Komponenten, für die vergleichbare historische Reihen vorhanden waren und Komponenten, für welche dies nicht der Fall war.

Anpassung der Komponenten an den historischen Verlauf der Zeitreihen

Bei der Retropolation von Komponenten, für die in der Vergangenheit vergleichbare Daten existieren, wurde die neue Reihe an den bisherigen Verlauf der Reihe angepasst. Davon wurde nur abgewichen, wenn über die Vergangenheit bessere Informationen vorhanden waren, als in der alten Reihe bereits enthalten waren. Dies war jedoch nur ausnahmsweise der Fall. Für die Retropolation galt damit die Annahme, dass der historische Verlauf der Datenreihe auch repräsentativ für den grösseren Erhebungskreis ist.

Retropolation von Komponenten ohne historische Daten: Verwendung von Indikatoren

Bei neuen Komponenten und bisherigen Komponenten, die mit den neu erhobenen Daten nicht mehr vergleichbar waren, stellte sich die grundsätzlich Frage, ob es sinnvoll ist, sie zu retropolieren. Diese Frage wurde so gelöst, dass diejenigen Reihen zurückgerechnet wurden, für welche geeignete Indikatoren als Proxy zur Verfügung standen. Nicht zurückgerechnet wurden damit Komponenten, für welche keine geeigneten Indikatoren gefunden wurden. Neue Komponenten, bei denen die zugrundeliegende Geschäftstätigkeit in der Vergangenheit nicht oder nur in unbedeutendem Umfang existierte, wurden ebenfalls nicht zurückgerechnet.

Auswahl der Indikatoren

Bei den zu retropolierenden Leistungsbilanzreihen handelt es sich um nominelle Umsatzgrössen aus dem Handel mit Waren und Diensten mit dem Ausland. Folglich ist die Verwendung von Indikatoren sinnvoll, die ebenfalls die Eigenschaften „nominell, Umsatz und grenzüberschreitend“ aufweisen. Dies gilt im Grossen und Ganzen für nominelle Aggregate der Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) und für die Umsätze der Mehrwertsteuerstatistik (MwSt-Statistik). Von den Aggregaten der VGR wurden die Buttoproduktionswerte (BPW) und Vorleistungen ausgewählt, aus der Mehrwertsteuerstatistik die Gesamt- und Exportumsätze. Der Vorteil dieser Statistiken liegt darin, dass es sich dabei um nominelle Umsätze handelt, in denen die zu retropolierenden Komponenten ebenfalls enthalten sind. Zudem ist der branchenmässige Detaillierungsgrad dieser Statistiken relativ gross, so dass die gewählte Branche mit der zu retropolierenden Komponente konsistent ist. Detaillierte Branchendaten gibt es grundsätzlich auch in der Beschäftigungsstatistik. Diese ist allerdings eher weniger gut geeignet, da es sich bei den Beschäftigten um „reale“ Grössen handelt, deren Verlauf aufgrund der Produktivitätsentwicklung stark von der Entwicklung der Leistungsbilanzumsätze abweichen kann. Trotzdem wurden sie aufgrund ihres branchenmässigen Detaillierungsgrades ebenfalls in Betracht gezogen.

Die Indikatoren gemäss Mehrwertsteuerumsätze (Gesamt- und Exportumsätze), VGR (BPW und Vorleistungen nach Branchen) und Beschäftigungsstatistik (Vollzeitäquivalente nach Branchen) wurden anhand statistischer Tests verglichen und selektiert. Für die Tests mussten Komponenten ausgewählt werden, für die sowohl historische Reihen als auch Indikatoren zur Verfügung standen. Dabei wurde die Annahme getroffen, dass ein Indikator, der die Anforderungen in Bezug auf historisch verfügbare Reihen am besten erfüllt, die Anforderungen auch für die Retropolation von historisch nicht verfügbaren Reihen erfüllt. Gemäss den Testergebnissen schnitt der nominelle BPW als Indikator am besten ab. Er ist jedoch nicht für alle benötigten Komponenten verfügbar, so dass auch andere Indikatoren verwendet werden mussten.

Die 4 Schritte der Retropolation

1. Umklassierung der Reihen von BPM5 auf BPM6

  • Zunächst werden die historischen Leistungsbilanzreihen gemäss BPM6 gegliedert (siehe dazu Abschnitt 1). Dies bedeutet, dass gewisse Komponenten der Waren neu bei den Diensten, und bisherige Dienste bei den Waren klassiert werden. In Einzelfällen betrifft die Umklassierung auch Komponenten der Primär- und Sekundäreinkommen sowie des Kapitalverkehrs.

2. Ermittlung des Strukturbruches

  • Die alten Ertragsbilanzerhebungen wurden im Jahr 2011 letztmals durchgeführt, die neuen Erhebungen mit dem grösseren Erhebungskreis wurden 2012 eingeführt . Da sich die Erhebungsperioden nicht überschneiden, musste die Niveauverschiebung zwischen 2011 und 2012 geschätzt werden. Bei bereits in der Vergangenheit erhobenen Komponenten war es möglich, den alten Erhebungskreis fortzuschrieben, indem nur die Angaben der Unternehmen verwendet wurden, die auch zum alten Erhebungskreis gehörten. Die Differenz zwischen dem Total gemäss altem und neuem Erhebungskreis für das Jahr 2012 entspricht der Höhe der Niveauverschiebung, das Total gemäss neuem Erhebungskreis bildete den Referenzwert für die Retropolation. Bei insgesamt 25 Komponenten wurden die Reihen so an den historischen Verlauf angepasst.

3. Auswahl des Indikators für neue Komponenten

  • Die Indikatoren wurden aufgrund der Verfügbarkeit und der Ergebnisse der Tests ausgewählt. Aufgrund der Testergebnisse stand der Bruttoproduktionswert nach Branchen grundsätzlich an erster Stelle. Er war jedoch nicht für alle benötigten Komponenten vorhanden und konnte bei 9 Komponenten eingesetzt werden. Für die Forschungs- und Entwicklungsreihen wurde sowohl für die Einnahmen- als auch für die Ausgabenseite die BFS-Erhebung F&E verwendet. Die Beschäftigungsstatistik kam bei 4 Reihen zum Einsatz. Bei den Baudiensten wurde für die Einnahmen der Bauindex von Eurostat verwendet. Die Ausgaben wurden mit dem BPW Bau retropoliert. In 8 Fällen wurde auf die Aggregate Waren, Dienste bzw. Waren und Dienste zurückgegriffen. Insgesamt wurden für 25 Reihen Indikatoren für die Rückrechnung verwendet. 4 Komponenten (Pipeline, Raumfahrt, Stromübertragung, Gesundheitsdienste) wurden mangels Geschäftstätigkeit in der Vergangenheit oder weil die Umsätze sehr gering sind nicht retropoliert. Ausserdem wurden 13 Unterpositionen von Komponenten nicht retropoliert. Weitere 16 Komponenten konnten nur zusammen mit einer oder mehrerer anderer Komponenten zurückgerechnet werden. Bei diesen insgesamt 29 Reihen waren die Indikatoren nicht im benötigten Detaillierungsgrad vorhanden.

4. Retropolation der Jahres- und Quartalsreihen

  • Sowohl Jahres- als auch Quartalswerte werden mit der Veränderungsrate zur Vorperiode zurückgerechnet. Dabei wurden zunächst die Jahreswerte mit der Veränderungsrate zum Vorjahr und danach die Quartalswerte mit der Veränderungsrate zum Vorquartal berechnet.

Bei der Retropolation der Quartalswerte aufgrund der Veränderung zur Vorperiode entspricht die Summe der retropolierten Quartalswerte nur ausnahmsweise ihrem retropolierten Jahreswert. Um diese Inkonsistenz zu vermeiden, wurden die retropolierten Quartalsreihen rechnerisch an die jeweiligen Jahresdaten angepasst. Damit blieben die Jahreswerte mit den Summen der Quartalsdaten konsistent, und der Verlauf der Quartalsreihen wurde beibehalten.. Dadurch konnten alle Informationen der historischen Reihe auf die neue retropolierte Reihe übertragen werden. Um diese Anpassung unter Berücksichtigung der vorher genannten Bedingungen vorzunehmen, wurde der Chow-Lin Ansatz verwendet.*

*Bei der Implementierung dieses Verfahrens wird das R Packet „tempdisagg“ von Christoph Sax und Peter Steiner verwendet (http://cran.r-project.org/web/packages/tempdisagg/index.html).

3. Auswirkungen auf die Daten

Leistungsbilanz

Die Einnahmen und Ausgaben der Leistungsbilanz liegen aufgrund der Änderungen massiv höher als bisher. Im Jahr 2013 beispielsweise sind die Einnahmen nach der Umstellung einen Drittel höher und betragen 618 Mrd. gegenüber 459 Mrd. Franken; die Ausgaben steigen im gleichen Verhältnis von 381 auf 521 Mrd. Franken. Der Saldo der Leistungsbilanz fällt mehrheitlich leicht höher aus als gemäss BPM5. Dabei variiert die Entwicklung von Jahr zu Jahr stark. Im Jahr 2013 liegt der Saldo um 18 Mrd. Franken, während der Überschuss 2009 16 Mrd. Franken tiefer ausfällt. Sowohl 2009 als auch 2013 bestimmte die Umklassierung der Edelmetalle zum Warenverkehr die Veränderung der Leistungsbilanz massgeblich.

Waren

Bei den Waren fallen die Umsätze wegen der Umklassierung der Edelmetalle und des Transithandels beträchtlich höher aus. Der Überschuss bei den Waren nahm aufgrund der Umklassierung des Transithandels und der Erweiterung der Leistungsbilanzerhebungen besonders stark zu: Im Jahr 2013 stieg er von 17 Mrd. auf 52 Mrd. Franken.

Dienste

Die Änderungen bei den Diensten sind einerseits auf die Umklassierung des Transithandels von den Diensten zu den Waren und andererseits auf die Erweiterung der Leistungsbilanzerhebungen zurückzuführen. Dabei stiegen vor allem die Ausgaben wegen der Erweiterung der Leistungsbilanzerhebungen um rund 60%. Im Jahr 2013 betrugen sie nach der Umstellung 79 Mrd. Franken, nachdem sie bisher mit 49 Mrd. Franken ausgewiesen worden waren. Bei den Einnahmen war die Erhöhung aufgrund der Umstellung deutlich geringer: Sie nahmen um 2013 um 18% auf 104 Mrd. Franken zu. Ausschlaggebend für die verhältnismässig geringe Zunahme war die Umklassierung der Nettoeinnahmen aus dem Transithandel zu den Waren. Dadurch wurde die erhebungsbedingte Zunahme teilweise kompensiert. Da die Auswirkungen der Umstellung auf die Ausgaben doppelt so stark waren wie auf die Einnahmen ging der Überschuss der Dienstleistungen deutlich zurück: Im Jahr 2013 sank er von 40 Mrd. auf 25 Mrd. Franken.

Tabelle: Auswirkung der Neuerungen auf Leistungsbilanz, Waren und Dienste

Leistungsbilanz
Saldo
BPM6
BPM5
Differenz
davon Umklassierung
davon Ausweitung Erhebung
BPM6 in Prozent des BIP
BPM5 in Prozent des BIP
2010
82
84
-2
-8
5
14
15
2011
39
52
-13
-19
6
7
9
2012
66
57
9
-10
19
11
10
2013
96
78
18
9
9
16
13

Waren
Einnahmen
BPM6
BPM5
Differenz
davon Umklassierung
davon Ausweitung Erhebung
BPM6 in Prozent des BIP
BPM5 in Prozent des BIP
2010
287
204
83
83
0
50
36
2011
306
209
97
96
1
52
36
2012
311
212
98
97
1
53
36
2013
346
213
133
136
-4
57
35

Waren
Ausgaben
BPM6
BPM5
Differenz
davon Umklassierung
davon Ausweitung Erhebung
BPM6 in Prozent des BIP
BPM5 in Prozent des BIP
2010
252
191
61
69
-8
44
33
2011
281
194
86
95
-8
48
33
2012
274
197
77
86
-8
46
33
2013
294
196
98
107
-9
49
33

Waren
Saldo
BPM6
BPM5
Differenz
davon Umklassierung
davon Ausweitung Erhebung
BPM6 in Prozent des BIP
BPM5 in Prozent des BIP
2010
35
13
22
13
8
8
2
2011
25
14
11
2
9
8
2
2012
37
16
21
11
10
8
3
2013
52
17
35
30
6
8
3

Dienste Einnahmen
BPM6
BPM5
Differenz
davon Umklassierung
davon Ausweitung Erhebung
BPM6 in Prozent des BIP
BPM5 in Prozent des BIP
2010
98
87
11
-21
32
17
15
2011
95
84
11
-21
32
16
14
2012
99
85
14
-21
35
17
14
2013
104
88
15
-20
36
17
15

Dienste
Ausgaben
BPM6
BPM5
Differenz
davon Umklassierung
davon Ausweitung Erhebung
BPM6 in Prozent des BIP
BPM5 in Prozent des BIP
2010
68
38
30
1
30
12
7
2011
70
40
30
1
29
12
7
2012
74
44
30
1
29
12
7
2013
79
49
30
1
29
13
8

Dienste
Saldo
BPM6
BPM5
Differenz
davon Umklassierung
davon Ausweitung Erhebung
BPM6 in Prozent des BIP
BPM5 in Prozent des BIP
2010
30
49
-19
-22
2
5
9
2011
25
44
-19
-22
3
4
8
2012
26
41
-15
-22
6
4
7
2013
25
40
-15
-21
6
4
7